首先，例举一个典型的且很直观的多阶段决策问题:
[例] 下图表示城市之间的交通路网，线段上的数字表示费用，单向通行由A->E。试用动态规划的最优化原理求出A->E的最省费用。

如图从A到E共分为4个阶段，即第一阶段从A到B，第二阶段从B到C，第三阶段从C到D，第四阶段从D到E。除起点A和终点E外，其它各点既是上一阶段的终点又是下一阶段的起点。例如从A到B的第一阶段中，A为起点，终点有B1，B2，B3三个，因而这时走的路线有三个选择，一是走到B1，一是走到B2，一是走到B3。若选择B2的决策，B2就是第一阶段在我们决策之下的结果，它既是第一阶段路线的终点，又是第二阶段路线的始点。在第二阶段，再从B2点出发，对于B2点就有一个可供选择的终点集合(C1，C2，C3)；若选择由B2走至C2为第二阶段的决策，则C2就是第二阶段的终点，同时又是第三阶段的始点。同理递推下去，可看到各个阶段的决策不同，线路就不同。很明显，当某阶段的起点给定时，它直接影响着后面各阶段的行进路线和整个路线的长短，而后面各阶段的路线的发展不受这点以前各阶段的影响。故此问题的要求是：在各个阶段选取一个恰
当的决策，使由这些决策组成的一个决策序列所决定的一条路线，其总路程最短。如何解决这个问题呢？
二、用枚举法
把所有由A->E可能的每一条路线的距离算出来，然后互相比较，找出最短者，相应地得出了最短路线。

三、用动态规划法求解
决策过程：
（1）由目标状态E向前推，可以分成四个阶段，即四个子问题。如上图所示。
（2）策略：每个阶段到E的最省费用为本阶段的决策路径。
（3）D1，D2是第一次输人的结点。他们到E都只有一种费用，在D1框上面标5，D2框上面标2。目前无法定下，那一个点将在全程最优策略的路径上。第二阶段计算中，5，2都应分别参加计算。
（4）C1，C2，C3是第二次输入结点，他们到D1，D2各有两种费用。此时应计算C1，C2，C3分别到E的最少费用。
C1的决策路径是 min{（C1D1），（C1D2）}。计算结果是C1+D1+E，在C1框上面标为8。
同理C2的决策路径计算结果是C2+D2+E，在C2框上面标为7。
同理C3的决策路径计算结果是C3+D2+E，在C3框上面标为12。
此时也无法定下第一，二阶段的城市那二个将在整体的最优决策路径上。
（5）第三次输入结点为B1，B2，B3，而决策输出结点可能为C1，C2，C3。仿前计算可得Bl，B2，B3的决策路径为如下情况。
Bl:B1C1费用 12+8=20， 路径:B1+C1+D1+E
B2:B2C1费用 6+8=14， 路径:B2+C1+D1+E
B3:B2C2费用 12+7=19， 路径:B3+C2+D2+E
此时也无法定下第一，二，三阶段的城市那三个将在整体的最优决策路径上。
（6）第四次输入结点为A，决策输出结点可能为B1，B2，B3。同理可得决策路径为
A：AB2，费用5+14=19，路径 A+B2+C1+D1+E。
此时才正式确定每个子问题的结点中，那一个结点将在最优费用的路径上。19将结果显然这种计算方法，符合最优原理。子问题的决策中，只对同一城市（结点）比较优劣。而同一阶段的城市（结点）的优劣要由下一个阶段去决定。

四、小结及比较
动态规划的最优化原理是“作为整个过程的最优策略具有这样的性质:无论过去的状态和决策如何，对前面的决策所形成的状态而言，余下的诸决策必须构成最优策略。”
与穷举法相比，动态规划的方法有两个明显的优点:
(1)大大减少了计算量
(2)丰富了计算结果
从上例的求解结果中，我们不仅得到由A点出发到终点E的最短路线及最短距离，而且还得到了从所有各中间点到终点的最短路线及最短距离，这对许多实际问题来讲是很有用的。

动态规划的最优化概念是在一定条件下，我到一种途径，在对各阶段的效益经过按问题具体性质所确定的运算以后，使得全过程的总效益达到最优。

五、应用动态规划要注意

1．阶段的划分是关键，必须依据题意分析，寻求合理的划分阶段(子问题)方法。而每个子问题是一个比原问题简单得多的优化问题。而且每个子问题的求解中，均利用它的一个后部子问题的最优化结果，直到最后一个子问题所得最优解，它就是原问题的最优解。
2．变量太多，同样会使问题无法求解。
3．最优化原理应在子问题求解中体现。有些问题也允许顺推。